VIX指数(恐怖指数)とは
VIX指数とは、投資家が先行きに不安を感じている(恐怖を感じている)ときに高まる指数。
- S&P500のオプション取引から算出されている
- オプション取引のボラティリティ(上昇と下落の幅)が大きくなると高まる指数
VIX指数の目安
- 10～20は正常値
- 30を超えると警戒領域
過去の高値例
| 時期 | 出来事 | VIX指数 |
|---|---|---|
| 1997年10月 | アジア通貨危機 | 48.64 |
| 1998年10月 | ロシアデフォルト(LTCM破綻) | 49.53 |
| 2001年09月 | アメリカ同時多発テロ | 49.35 |
| 2002年07月 | エンロン不正会計事件 | 48.46 |
| 2003年03月 | アメリカのイラク侵攻 | 34.4 |
| 2008年10月 | リーマンショック | 89.53 |
| 2011年08月 | S&Pが米国債を格下げ | 47.56 |
| 2011年10月 | ギリシャ通貨危機 | 46.88 |
| 2015年08月 | 中国減速懸念 | 53.29 |
| 2018年02月 | アメリカ景気悪化懸念 | 50.3 |
| 2020年03月 | コロナショック | 85.47 |
VIX指数の正式名称
Volatility Index (ボラティリティ・インデックス)
お願い
誤りやアドバイスなどありましたら、Twitterでお知らせいただけると嬉しいです。
